Precios por 100 VN (amarillo = editable; borde azul = precio cargado a mano). Filas en gris itálica: sin precio de mercado. Si activás "Mostrar rendimientos a valor técnico", esos rendimientos son de referencia (paridad 100%), no de mercado. Valores con ≈ en naranja: cálculo incompleto (falta histórico TAMAR/CER del BCRA o un parámetro del bono); pasá el mouse para ver el motivo. TIR efectiva anual base 365: CER/UVA en términos reales, DL en dólares, TAMAR con la tasa actual constante. TIR y TNA proyectadas: nominales en pesos con los supuestos de la pestaña Supuestos. TNA de LECAP, BONCAP y dual TF/TAMAR: simple al vencimiento, (VF/P−1)·365/días. Resto: TNA = ((1+TIR)^(1/f)−1)·f con f = períodos por año del archivo (2 semestral, 11,40625 en BONTAM); TNA proyectada con f = 2. Duration modificada = D/(1+TIR/2).
Las familias nominales (Tasa Fija, TAMAR, duales con TAMAR) comparten escala; CER y UVA rinden en términos reales y Dollar Linked en dólares, conviene verlas por separado. Los títulos con cálculo incompleto (≈) no se grafican.
Curva Nelson-Siegel por familia. Spread positivo: el título rinde más que su curva (barato).
Misma cotización, distinta trayectoria: CER con la inflación mensual de cada escenario (mecánica oficial, del día 7 al 6 con la inflación del mes anterior), Dollar Linked con el TC del escenario y TAMAR con la TAMAR del escenario. "Propio" usa los supuestos de la pestaña Supuestos.
Breakeven: curva de Tasa Fija a igual duration contra la TIR real de cada bono CER. Inflación REM: variación del CER que cobra el bono hasta su vencimiento según el escenario elegido arriba. Diferencia positiva: el REM espera más inflación que la que paga el mercado, el CER rinde más que la tasa fija.
MEP = precio en pesos / precio en dólares (especie D). CCL = precio en pesos / precio en cable (especie C). Mismo instante del snapshot, plazo 24hs.
CER con 10 días hábiles de rezago, A3500 con 3, TAMAR y BADLAR promediadas con 10. Fuente: API BCRA Estadísticas Monetarias v4.0.
Para actualizar a mano con lo que publica el BCRA (bcra.gob.ar → Estadísticas → Principales variables).
Vacío: inflación = REM 12 meses del BCRA; TAMAR/BADLAR = último valor publicado constante.
Completar según prospecto: TEM fija de la pierna fija del TTD26 y margen TAMAR del TMVE8.
Esta página publicada no puede consultar sitios externos, así que la conexión en vivo la hace el sistema Python que ya tenés:
python actualizar.py --diario (o --precios durante la rueda) y luego python exportar_json.py.
Eso genera datos/datos_mercado.json con índices BCRA completos, precios BYMA, títulos, flujos y supuestos. Importalo acá:
Excel publicado por el BCRA (relevamiento-expectativas-mercado-tablas-AAAA-MM.xlsx). Se usa para la TIR proyectada y la comparativa de escenarios.
data912 publica los paneles de BYMA (letras y bonos, plazo 24hs) y se actualiza cada unos 20 segundos. Funciona abriendo este archivo HTML desde tu computadora, no desde claude.ai.
Desconectado.
Publicada en Cloudflare (carpeta publicar_cloudflare del zip) se conecta sola con precios de data912 e índices BCRA, desde cualquier navegador. Servidor local: python tiempo_real.py. data912 directo: lee los paneles sin servidor, si data912 lo permite desde el navegador; también acepta la dirección de tu sitio de Cloudflare.
Un título por línea: TICKER precio (separador espacio, punto y coma o tab; coma o punto decimal).